Юрий Каюров – актёр активной социальной темы, четко выраженной гражданской позиции, нередко склонный к публицистически острому обнажению мысли. На сцене Малого театра, где актер служит, он создал большую галерею великолепных, колоритных сценических образов в произведениях русской классики, а также в пьесах современных отечественных и зарубежных авторов, поставленных лучшими режиссёрами, в разные годы работавшими в театре: Борисом Бабочкиным, Борисом Равенских, Леонидом Варпаховским, Леонидом Хейфецем, Борисом Львовым-Анохиным, Борисом Морозовым.