Алексей Нилов вот уже 20 лет счастлив со своей супругой Еленой. В программе "Малахов" на телеканале "Россия" выяснилось, что его с ней познакомила Анастасия Мельникова, которая играла вместе с актером в детективном сериале "Улицы разбитых фонарей".